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在外汇市场中赚钱的秘密

CME期货持仓分析报告

CME比特币期货持仓周报:机构整体偏向看空,大户显著偏向看涨

据KingData监控,CFTC 6月8日至6月14日CME比特币期货持仓周报显示: 未平仓总量自10,990张上升至12,242张。 机构多头头寸7,968张,空头头寸9,504张,多空持仓比例1:1.2,机构多空力量均衡,整体偏向看空; 大户多头头寸2,090张,空头头寸398张,多空持仓比例5.2:CME期货持仓分析报告 1,大户显著偏向看涨; 散户多头头寸1,008张,空头头寸1,122张,多空持仓比例1:1.1,散户多空力量相对均衡,略微偏向看空。

CME期货持仓分析报告

  • May
  • 2019-09-26 05:18:16

上一篇文章介绍了CFTC报告的组成并教大家怎么解读,本文将介绍另一份同样很常见的报告——CME(芝商所)报告,带领大家多维度解读持仓数据

与CFTC不同,芝商所(CME)不是每周公布数据,而是每日都会更新成交持仓数据。芝商所会在盘后公布各品种的期货与期权合约当日成交量及本月累计的成交量等,并将这些数据汇总成每日报告。

从金十数据中心可以看到,这份主要包含外汇、能源和金属等多个品类的成交持仓数据。金属类一般包括金银、铂金钯金、铜等基础金属;能源类则包括美、布两油、汽油、 天然气 等;外汇类则包含多个货币的数据。

具体来看,每份报告都会包含电子交易合约、场内成交合约、场外成交合约、成交量、未平仓合约、持仓数据变化等信息。合约包括多空方的期货和期权合约。

在研究这份报告的时候,单看一日的成交或持仓数据很难看出规律,至少要持续跟踪观察数周甚至数月才会发现规律,对短线交易者来说其实参考价值不大。当然如果某日的成交量或者持仓数据变化特别异常,则需要特别留意。

CME期货持仓分析报告

  • May
  • 2019-09-26 05:09:24

多数交易者每日或者每周都会关注持仓数据的变动,因为这些数据反映了市场的整体环境及投资者情绪。跟持仓数据有关的报告有多种,最常见的有CFTC持仓报告、CME持仓报告、ETF持仓报告等。本栏目将分三篇来说明该如何解读这些报告。本文将先介绍每周必看的CFTC持仓数据。

美国商品期货交易委员会(CFTC)在北京时间每周六凌晨03:30(冬令时:04:30)都会公布截至当周周二的商品、外汇期货和期权持仓数据。细分来看,目前CFTC持仓报告主要包含外汇、股指期货、国债等金融期货和期权持仓状况,以及农产品、石油、 天然气 、金属等商品期货和期权持仓状况。交易者一般会更关注“期货”持仓报告。

期货类持仓数据分为非商业性持仓、商业性持仓以及多空净持仓。商业性持仓一般来自大型跨国公司、现货商、矿商等跟实物商品打交道的投资者(套期保值为主)。而非商业性持仓都是投机性质的,主要来自基金投机者。基金是推动行情的主力(投机为主)。

净持仓则是多头持仓数据减去空头持仓数据后的数值,正值为多头主场(净多仓),负值会空头主场(净空仓)。如果多头持仓越来越多,反映到盘面上就是价格可能会持续上涨。但如果多头持仓到了极端位置,那么行情可能会迎来反转。反之亦然。

一篇文章教你如何看懂CFTC持仓报告(外汇篇)

自营商/中间商 (Dealer / Intermediary) – 银行、经纪商。
资产经理/机构 (Asset Manager / Institutional) – 对冲基金、交易所买卖基金。
杠杆基金 (Leveraged Funds) – 小私募。
其他交易商 (Other reportables) – 其他交易者、需要对冲风险的大部分非投资者。
非交易商 (Nonreportables) – 其他人。

在这里,交易商和其他报告头寸与商品期货部分的定义没有什么差别,Asset Manager/Institutional主要指养老金、共同基金等RealMoney,Leveraged Funds主要指CTA等Fast Money。