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布林带(BB)

1. Period 是为移动平均线选择周期。 2. Deviations 是为波带选择上下偏差参数。 3. Apply to: 选择将采用的价格类型(收盘价、开盘价、最高价、最低价、中间价、典型价格和加权收盘价)参数。 布林带(BB) 4. Style: 选择指标的样式(指标线条的颜色、形状和宽度)。 5. Shift: 设置应用指标的移位值。 就像我之前提到的,我们可以根据交易者的输入和策略来调整这些设置。

学习如何设计一款布林带(Bollinger Bands)交易系统

MT5 平台

正如我经常提到的,在不同的事件中,编程或编码是一种神奇的工具,它令我们能够自动、准确地完成动作,从而让我们的生活变得轻松、顺利。 因此,在这类领域投资的一个重要目标就是,学习如何以适当的方式使用它,在生活的不同领域得到期望的目标。
说到交易,我需要想象一下,当您给电脑下达指令,让它替您做事;在您预期的时刻,电脑会毫无异议地遵照执行您的指令;如此,您就有时间去做任何其它事情,生活将会多么轻松愉快。 这是一种令人惊叹的生活方式,因此,以适合自己的方式,体会编码或编程的乐趣将是一个重要的目标,即便您为自己编码、或请别人为您编码。

布林带定义

例如,我们可以基于移动平均线或轨道线,并按百分比距其上下偏移。 此外,还有两条平行线形成通道,分别位于价格上方和下方,可用于检测转折点。 但所有这些方法都是固定的,不会依据价格变动做出反应。 换句话说,它们不会随着价格波动而扩张或收缩。

EURUSDH1 - 轨道线

依据交易波带的思路也开发出很多工具。 其中一个开发出的工具就是用于交易波带的布林带指标。 它不同于前面提到的方法,因为它的算法能够进行扩张和收缩。

布林带指标由 John Bollinger 于 20 世纪 80 年代初创建,他是金融市场和交易领域广受欢迎的专家之一。 他是一位 CFA( 特许金融分析师)和 CMT( 特许市场技术员)。

布林带指标是一款流行的技术指标,它衡量波动性,可以根据市场情况进行扩张和收缩。 它可用于所有金融市场,如股票、外汇. 等等。 现在,我们来谈谈布林带的构造:

就像我们之前提到的,交易波带的概念是从衡量一些趋势指标的中心开始的。 然后我们在这些衡量值的上下构造波带。 对于布林带指标,趋势中心的衡量是简单移动平均值,波带则由移动标准偏差的波动性度量确定。

  • 它衡量数据在其平均值(移动平均值)周围的离散度。
  • 它是一个波动性指标。
  • 布林带和轨道线(或任何以固定百分比的交易波带)方法之间的区别在于,其它指标采用或高于或低于移动平均线的特定百分比,但布林带采用的是移动平均线的标准偏差。
  • 波动性增加时,波带自动扩张,波动性降低时,波带则自动收缩。 这样的动态特性令它们即使采用标准设置也能适用于不同的证券。
  • 布林带是一款交易工具,可用于判定交易的入场和离场点。
  • 波带通常用于判定超买和超卖状况。
  • 它可以用来识别 M 形顶部和 W 形底部,或者判定趋势的强度。

BB 计算

现在我们来看一个计算布林带的示例:
假设我们有 20 个交易日的收盘价,如下表所示:

天数
收盘价 $
1 20
2 30
3 35
4 30
5 40
6 45
7 50
8 55
9 40
10 45
11 50
12 35
13 40
14 50
15 60
16 65
17 70
18 60
19 70
20 75

BB 计算

 BB 计算示例

BB 计算示例 1

现在,如果有人问我们是否可以通过任何其它方式调整布林带的设置,从而适用于我们的策略或交易计划,答案是肯定的,我们当然可以这样做,尤其是经过调整和测试,它能给我们带来优良的结果。 我们还必须知道,布林建议对标准偏差乘数做一些小的调整。 我们还必须知道,改变移动平均线的周期会影响标准偏差的计算周期。 布林还建议,如果我们采用 50 周期的简单移动平均线,则将标准偏差乘数增加到 2.1;如果我们采用 10 周期的简单移动平均线,则将其减少到 1.9。

如今,在当前世界中,我们不需要手动计算它,因为在 MetaTrader 5 中已经为我们准备好了内置指标。 下图展示了如何将其添加或将指标附加到图表上。 在 MetaTrader 5 中选择插入菜单:

1- BB 指标插入

2- BB 指标插入

选择布林带指标后,将显示指标窗口参数。 它显示指标的默认参数。 它具有以下可调参数:

1. Period 是为移动平均线选择周期。

2. Deviations 是为波带选择上下偏差参数。

3. Apply to: 选择将采用的价格类型(收盘价、开盘价、最高价、最低价、中间价、典型价格和加权收盘价)参数。

4. Style: 选择指标的样式(指标线条的颜色、形状和宽度)。

5. Shift: 设置应用指标的移位值。

就像我之前提到的,我们可以根据交易者的输入和策略来调整这些设置。

技術分析指標 – 布林通道 (BB)

BB

Bollinger Bands,中文叫作布林帶,或者布林通道,是由美國金融分析師 John Bollinger 提出的。既然叫「通道」,表示它不是一條線,而是一個區域。布林通道是由三條線所構成,中間一條是 SMA (簡單移動平均線),通常預設是 20 個時間段,然後上下各加一條線,是 SMA + 2 個標準差,稱為“上軌”及“下軌”。
標準差是什麼 ? 以 SMA (20) 來說就是,集合裡的 20 個數值先算出平均值,然後再算出集合裡每個數值跟這個平均值的差距,然後再將這 20 組差距加起來除以 20,得出的平均值就是「標準差」。它所要表達的是,這個集合裡的數值的“離散程度”。
那為什麼是 2 個標準差,而不是 1 個或 3 個 ? 這是因為根據常態分佈,大約 95 布林带(BB) % 的數值會落在 2 個標準差之內,所以 2 個標準差之外的,可視為極端值。

bb

不懂標準差沒關係,知道應用在技術分析的含義即可。我們可以發現,通道時寬時窄,當通道愈寬,表示標準差愈大,也就是數值愈離散 → 市場波動大。反之,通道窄則表示市場波動小。
而且根據數學,絕大部份的 K 線會落在布林通道內,若有往上超出通道的,表示為極端值,可視為「超買」。同樣地,往下穿越通道的,可視為「超賣」。

当 MACD 与布林带在 Elasticsearch中结合时, …

移动平均收敛发散 (MACD) 是基于趋势和动量的指标,而布林带 (BB) 是基于波动率的指标。 当MACD与BB结合时,一些专业人士称其为MACD BB,另一些专业人士称其为BB MACD,本文使用名称 MACD BB。 两个技术分析指标的组合继承了原本的两个能力,提供对市场趋势的洞察力。 从密集的网络搜索来看,没有一处记载说是谁发明了这个指标。 如果有读者知道,请分享来源。然而,许多交易平台和论坛都提供此指标并且视为高级功能。 建议读者阅读我之前发表的两篇文章,可以快速对这两个指标以及使用 Elasticsearch 的实现有一个基本的了解。根据使用Elasticsearch构建MACD直方图文中描述的方程, MACD 涉及每日价格(Daily)的短期和长期指数加权移动平均线 (EWMA)。 这两个周期的常见用法是 12 和 26。

在使用Elasticsearch计算布林带宽度指标一文中, BB根据每日价格的简单移动平均线(SMA)和标准差(SD)来构建上轨道线(BBU)和下轨道线(BBL),而中线是SMA。 从 MACD BB 的术语直观可知,它使用 MACD 而不是每日价格。 BBL 和 BBU 的计算方法如下,其中window为滑动窗口 ,n为 标准差。

基本上,将MACD、BBU 和 BBL一起绘制在图表上,用户可以容易观察到 MACD 和两个轨道线的交叉点。 当MACD上升越过BBU时,意味着强劲的上升趋势信号。 同样,当MACD下降越过BBL时,意味着强烈的下行信号。 若使用图形来描述含义要容易得多。 本文尝试将 MACD BB 应用Tushare大数据开放社区提供的股票型公募基金,并专注于将 Elasticsearch 作为分析工具。 下面的例子随机选择了"工银前沿医疗股票C基金" (代码为010685.OF)。 数据选自提供的 2021年01月01日到2021年04月30日之间的时间范围。根据很多网上文章的实现方法,在计算BB时,MACD选用的SMA周期是10,而标准差是1。
下图绘制了 MACD 及其 BBL、BBU 和 SMA。 如果 MACD 值高于 BBU 并且与前一个时间戳中的MACD值相比是一个增量,使用水蓝色点。 如果 MACD 值高于 BBU 且为减量,则为蓝色点。 如果 MACD 值低于 BBL 且为减量,则为红色点。 如果 MACD 值低于 BBL 并且是一个增量,则为橙色点。 对于其他情况,则为灰色点。 读者可以很容易地观察到红色/橙色线低于 BBL,蓝色/水蓝色线高于 BBU。 此外,当 MACD 值从零以下上升并越过零时,(产生看涨信号),在大多数情况下紧随其后会出现相应的水蓝色点。 同理,当 MACD 值从零上方跌破零时(产生看跌信号),相应的红色点将随之而来。 线的斜率表示趋势的动量。

本文所使用的 Elasticsearch 实例显示无缝整合且易于理解。假设已经有一个存在数据的 Elasticsearch 索引,使用的数据映射与之前发表的文章(使用Elasticsearch计算布林带宽度指标)相同。 以下步骤演示了 REST API 请求正文。

使用带有必要条件(must)子句的布林查询(bool query)来收集基金代码为010685.OF,和公告截止日期从2021年01月01日到2021年04月30日的文档。 由于需要计算26天的移动平均值,因此增加了一个月的数据(从2020年12月01日到2020年12月31日)。

由于增加了一个月的数据,而后续操作需要过滤掉额外的文档,因此以存储桶的日期作为筛选限制条件。我们可以使用名为DateStr的最小值聚合间接取得日期,Elasticsearch的日期用新纪元时间(Epoch Time) 表示,并且以毫秒为单位,时区为UTC。

什麼是「布林通道」?又該怎麼獲利?一篇文搞懂布林通道設定方式!

布林通道進階操作

當價格接近下軌或在下軌以下,就是買進訊號,因為股價之後高機率上漲,但仍無法判斷長期趨勢。以高端疫苗(6547) 在 2021 年 5 布林带(BB) 月 ~ 2021 年 8 月為例:

當價格接近上軌或超出上軌時,則可以短期放空,因為股價高機率下跌,但仍無法判斷長期趨勢。同樣以高端疫苗(6547) 在 2021 年 5 月 ~ 2021 年 8 月為例:

布林通道的軌道寬度、均線時間都能根據自己的需求調整,例如:標準差調整成 1 倍或均線改成 60 日等等,可以根據自己的策略去選擇。

本文由 CMoney 團隊整理撰寫,未經授權請勿轉載!
( 首圖:shutterstock / 責任編輯:Ting / 更新:2022.04.22;本文內容純屬參考,並非投資建議,投資前請謹慎為上 )