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如何提高外汇交易技能

信號對於自動交易很重要

圖/由Ahmad Ardity在Pixabay上發布

高频交易:数学重要?还是技术重要?

在国内,每快一毫秒(ms)就意味着能够比别人获得更多的机会,同时意味着在这场“负和”的游戏中有更高生存下去的可能。所以这个领域需要的不仅仅是写过几万行高性能C++编程的人,整个流程还需要很多hardcore的IT知识和经验,例如linux kernel tuning,网络硬件延迟的优化,对于海量数据的接收、存贮和读写,并行算法,嵌入式系统,而且越来越多的shop采用定制的硬件,因此对于非x86系统和处理器的深入了解也是非常有帮助的,比如懂FPGA的人(因为要用到低延迟技术):

FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL、GAL等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。

▍FPGA 为什么快?

CPU、GPU 都属于冯·诺依曼结构,指令译码执行、共享内存。FPGA 之所以比 CPU 甚至 GPU 能效高,本质上是无指令、无需共享内存的体系结构带来的福利。

冯氏结构中,由于执行单元(如 CPU 核)可能执行任意指令,就需要有指令存储器、译码器、各种指令的运算器、分支跳转处理逻辑。由于指令流的控制逻辑复杂,不可能有太多条独立的指令流,因此 GPU 使用 SIMD(单指令流多数据流)来让多个执行单元以同样的步调处理不同的数据,CPU 也支持 SIMD 指令。

FPGA 每个逻辑单元的功能在重编程(烧写)时就已经确定,不需要指令。

▍微波塔

举一个欧美竞争白热化的例子:GetCo是跟Citadel一样在高频领域少林武当级别的公司,他们有一块业务每年稳定盈利50+ million,突然有段时间这块业务赚不到钱了,这是为什么呢?原来有家公司花重金铺设了从芝加哥到纽约的微波塔,而微波在空气的转播速度快过光纤传输信号的速度,就这看似微乎其微的差别影响了一大块业务线

此外,操作速度也是原始机器温度的函数,这一点也很重要!

▍算法效率

它是一个深层次的问题。你需要知道简单操作(如乘法和加法)的确切处理速度(除法非常昂贵,应该不惜一切代价避免)。此外,每个操作的累加意意味着你希望你的模型非常简单。一个使用500个特征的模型常常会比一个只使用3个特征的模型表现得差,即使这个模型“更具预测性”。这是因为,如果你不能成功地根据这些预测采取行动,可预测性就没有任何意义。

数学游戏

在基础层面上,有古典统计学,你需要对所有假设进行彻底审核。金融数据噪声非常大,在前期研究分析时,需要非常小心!

▍机器学习(Machine Learning)

▍目标函数

目标函数在拟合、过拟合和欠拟合方面都非常重要。Lasso很好,是因为它只能从你的特征集中挑出少量的特征,所以,如果你有500多个特征,也许返回5个返回非零值(这是因为绝对值在0时不可微)。然而,如何处理离群值(Outliers)和高度相关的变量,也是我们需要面临的困难。

▍风险管理

其他的游戏

市场上许多参与者的目标是利用各种各样的技术操纵市场。例如,一些经验丰富的投资者可能会意识到市场“过于脆弱”,因此买入一些股票,看到市场反应过度,然后以更高的价格卖出。更复杂的策略包括使用交易所提供的多样化订单类型,利用交易所的微观结构等。

福星線上金融交易決策系統

福星線上金融交易決策系統

軟體介紹 福星線上高頻系統
福星線上程式化 簡介:

“福星線上V6.3”版期貨交易系統程式化交易是結合國內外行情系統的優缺點而全新開發的一套行情系統,服務端是採用接IOCP接入技術使服務端實時迅速地回響大規模的客戶端接入和數據傳送。全程壓縮和加密傳送,大大縮小了網路的傳輸流量。服務端多重認證和多密鑰加密機制,保障了服務端的穩定和流暢運行。服務端數據採用上期信息的綜合交易平台(CTP )數據源實現的。借鑑了目前國際衍生品領域交易系統先進水平的上期所“新一代交易所系統”的核心技術,採用的創新的完全精確重演的分散式體系架構,其保證所有輸入經系統分散式並行處理後均有確定結果,並能自適應 UDP高速傳播通訊技術。

福星線上軟體一直倡導“策略為先、簡單取勝”的理念,並將這一理念貫穿在公司各個層面。客戶滿意是炳旭投資追求的最高目標,堅持向客戶提供滿意的策略是福星線上永無止境的追求。把握契機,締造品牌,以策略、技術、服務為企業核心競爭力,以客戶為中心,締造實用的期貨交易軟體,為中國期貨投資者提供超值服務,這正是福星線上不懈的目標和追求。
福星線上軟體的發展戰略以技術創新為原動力,注重員工的技術水平、敬業精神和人文素質的培養,注重產品質量和服務質量,以高品位的實用技術產品,以有實力和敬業精神的技術和行銷隊伍為投資者提供全方位的信息和技術服務。秉持著“為客戶提供最有價值的交易工具”的經營理念,積極探索與推進期貨交易系統的改革創新。
2012 高頻交易系統
年初福星線上金融軟體有限公司推出“福星線上高頻交易系統”,這是福星線上公司繼09年推出福星程式化之後的又一款力作。本系統是基於tick價格模式的高頻交易工具,高頻交易正受到廣大機構投資者的關注,其代表者吉姆・西蒙斯2008年股市下行中將25億美金收入囊中。高頻做為量化投資的重要方法,也引起了廣大國內外基金經理的廣泛興趣。據不完全統計,期貨市場在多數虧損的情況下,高頻交易基金經理幾乎都實現了盈利。
一、高頻交易特點
在由領先的對沖基金信息發布機構FINalteratves公布的技術與高頻交易研究調查報告結果顯示:2009年6月間,參與調查研究的201個資金管理人中,90%的受訪者認為高頻交易前景明朗,並認為市場需求用高速建倉與高速平倉增加流通性、增加賬戶資金周轉率,減少賬戶隔夜倉的跳空風險。
和傳統交易相比較:
高頻交易能快速地重新分配或者周轉交易資金。為了實現這種重新分配,即利用複雜的計算機算法來分析報價、捕捉行情中可能存在的持續時間從零點幾秒到幾小時之久的交易機會並立即執行交易。
二、適用人群
由於本軟體大量的高速處理分筆數據,對專業性的操作要求極高,只適合專業的基金經理。
三、福星線上高頻(High Frequency Trading )系統原理
1、交易信號的產生
系統通過接收新數據並與資料庫庫記憶體儲的值做對比,自動辨別當前交易價格與交易前設定價的關係,確定此筆交易的觸發方向,即買方觸發還是賣方觸發,當前成交價與儲存數值計算後,如果成交價超設定點,且為買方觸發並滿足初步信號條件則買入信號確認;如果成交價低於設定點,且為賣方觸發並滿足初步信號條件則賣出信號確認。
2、K線表現形式:如上圖
以每單位成交價為一個K線,開盤時集合競價成交價格為每日核算基價,當價格以此價格為基礎連續上
漲或下跌時,圖表上現實紅綠K線。
3、開倉
以每天9:00開盤出現的第一根信號線開始為依據,若為紅色,開多單,綠色開空單。(開倉價格以第二根柱子開盤價為準)
若今天開盤價為21820,價格接著出現21815,跌破開盤價,軟體識別開始做空信號,以21815開倉做空。
4、盤中開平倉:
1)面板未設定:系統自動發出提示信號,根據信號提示即可自動交易。
2)手動止損止盈設定
1)如止盈跳設定為3時,成交價超3個價位時,止盈平倉、如止損跳設定為4時,當前成交價格朝相反方向運行4個價位時止損平倉,如當前價格一直在止盈止損價格區間,則該單繼續持有;
2)如:L1205的當前價為10250面板設定止盈為3跳、價格運行到10265系統會自動平多單自動止盈,等待下一個出場信號,價格未達到時一直持有直到下一個信號出現,價格達到止損位時強平;
3) 如:若L1205的當前價為10250面板設定止損為4跳,價格運行到10230自動平倉,價格未達到時一直持有直到信號出現,價格達到止損位時強平;
4)以當前成交價為準,若設定對手價再超-1跳,說明開倉價自動打低一個價位,(根據契約最小變動價)開倉掛單;
5、撤開倉單
1)交易中也可以手動面板上的撤開倉單直接點擊即可。
2)系統報上委託單後達到手動設定撤開倉跳差的參數時,系統根據所設參數自動撤單。如果跳差設定為 2表示未成交的開倉單在價格偏離2跳後,自動撤單。若未設定則下一根反方向信號出現時自動撤單。
3)勾選面板底部右下角“信號對於自動交易很重要 已撤”交易結束後點擊撤開倉單面板,顯示區即顯示整個交易過程中的撤單數量及完整信息。
6、強行平倉
交易中當價格未達到止盈、止損位時也可手動強平。
交易結束後點擊強行平倉面板,顯示區即顯示整個交易過程中的強平單數量及完整信息。
7、數據導出
直接點擊面板或啟動快捷鍵F12可以自動打開當天交易統計日誌( 0為不打開 )。
8、面板底部
顯示當前契約的契約乘數及當前契約每手交易價格。
四、後台設定
雙擊解壓出的資料夾,在安裝檔案里進入Option.ine記事本後顯示的數據是當前契約的參數可以做如下設定
1)開倉 SignalDays = 3;AddPrice = 0.5 調整參數來修改開平倉的位置。
2)強平StopTime = 145500 AllCloseTime=145800可以在這兩個檔案後設定停止交易與強制平倉時間。
這兩個數值是按秒來計算交易時間的,若設定時需換算成秒後與此數的差。
3)CloseMode :平倉模式: OpenMode :開倉模式 系統給出3個自行選擇開平倉價位。
4)CustFee :手續費用根據交易契約自行設定。
5)CODELIST:為記錄所需操作的契約,將滑鼠置於K線的圖形框內,CODELIST後面的代碼為:1-9 鍵所 對應的快捷契約代碼。
五、注意事項:
1)在交易前做好資金管理分配,選擇與資金相匹配的契約選擇手動或自動交易(設定相對應的跳數)。
2)上午10:15-10:30中午11:30-13:30不交易賬戶處於開啟狀態,休息結束後自動跟隨盤面連線交易。
3)本軟體屬日內交易,下午14:57全部以市價平倉並不在發出信號開倉交易。
4)如開倉手數未實現全部成交,未成交手數立即撤單,按照已成交手數繼續交易,直到最後一手。
5)對手價設定時根據不同品種設不同點位,如螺紋為1個單位點,棉花為5個單位點。
6)本軟體不設資金限制,操作時應選擇波動量大的契約交易。

「程式交易」是什麼?自動交易有這 4 大優點!

圖/由Ahmad Ardity在Pixabay上發布

程式交易是什麼?

程式交易主要分為兩大部分操作,分別是「自動交易」與「回溯測試」。
「自動交易」顧名思義是由電腦根據策略自動買賣,免去人為情緒因素造成的影響;而「回溯測試」(以下簡稱回測)則是用程式爬找歷史資料並驗證成效,透過這兩個步驟來進行自動化的買賣,是科技時代的投資趨勢。

程式交易的優點

為什麼最近程式交易會逐漸流行呢? 主要它有以下 4 個優點,可以幫助投資人省去更多的心力!

  • 省去情緒因素的影響:賺錢的時候,我們容易想買進更多賺越多;賠錢的時候,更易受到情緒影響,想要力挽狂瀾,導致越賠越多。但程式是沒有人性的,能以理性及客觀來交易,能當機立斷的停損停利,隔絕掉人的情緒影響
  • 準確且即時分析:市場的變動快速,若是人工看盤需參照很多指標進行分析,當你分析好時,快市行情也結束了。若利用程式交易,就能依據寫入的行情,在一瞬間判斷進出場
  • 以回測來達到程式最佳化:羅馬不是一天造成的,好的投資績效也不是!我們必須善用過去 1 年、 5 年、10 年的歷史資料,來判定該檔股票/期貨…etc. 是否為好的投資標的,也就是透過程式將過去累積的歷史資料分析,讓電腦進行類似人類「經驗法則」的方法進行判斷,該檔投資標的是否值得投資
  • 24小時全年無休:可以多個商品同時運行,解決沒時間看盤與倦怠的問題。所以工程師上班沒有時間一直盯盤沒關係,一切都放心交給 Python 或 MultiCharts 長期自動回測模組,直接幫您整理出進場、退場、停損、停利最佳時機!投資理財一把罩,完全不影響工作時間

我也可以使用「程式交易」嗎?

如果你具備應有的投資知識,但因為沒有時間看盤及下單,讓程式交易協助你是可以幫助到你的;但如果你沒有基本知識、不敢下手投資,就算有了程式交易的輔助,還是會遇上困難。

在開始使用程式交易之前,除了看得懂基本的指標、找到適合自己的投資產品外,觀察進場及出場的時間點才是最重要的,這是每個投資者都必備的判斷能力 !
你可以多研究別人的成功經驗,去釐清別人的交易策略,看看投資達人都在什麼時候入場、離場,這些也是在你加入「程式交易」時,非常重要的資訊 !

若你已經下定決心要開始學習投資,非常建議你同時學習程式交易,它除了能幫你按照原訂策略下單,避免情緒造成的影響之外;它更能利用回測及分析,快速的幫我們驗證所使用的交易策略,是否真的能夠長時間獲利。

如何開始使用「程式交易」?

第一步,你應該先建立對的心態,並不是使用程式交易就能保證賺錢,他只能用過去的數據計算出未來最有可能發展的樣子。

第二步,選擇你的交易工具,你可以選擇:
(1) 現成的交易工具:MultiCharts

  • MultiCharts是一套整合式的交易平台, 目前金融產業內的實務程式交易,多是採用 Multicharts 這套程式交易軟體,因為 Multicharts 已經將串接即時報價、歷史資料維護以及下單機模組通搞定,你只需要著重於將一個好的策略轉成程式,讓你能夠獲利最大化。這對於忙碌的工程師不想再花大量時間打造軟體是非常方便的,一切都將回歸到「策略」的本質上。
  • 學習 Multicharts 可以參考:「 MultiCharts 程式交易|法人級操盤手的40個獨家策略模組」課程,沒有程式交易經驗的你也可以快速上手喲!

(2) 自己做一個專屬於你的程式交易工具:目前普遍使用 Python 製作,也有人使用微軟的 VB 或 C#。

  • 使用微軟的 VB 或 C# 你可以參考如何自己動手寫一個自動交易程式,這篇文章,內有完整的教學;
  • 使用 Python 製作的話,不論你是否有Python基礎,都推薦這門系列課程「工程師學理財」,第一堂課「 投資起手式」,交給你投資前應該具備的基本知識,並有理財專家帶你進入理財的世界。另外,還有「期貨」、「股票」課程,帶著你做出專屬於你的程式交易系統,並將過去的成功案例及策略毫不保留的傳授給你,不用擔心做出程式卻沒有策略 ,更不必擔心你做的程式無法應付殘酷的現實,平台「問與答」專區幫你解惑,專屬的 FB 社團讓你獲得老師提供的最新資訊!

「程式交易」可以保證不會賠錢嗎?

程式交易只是能夠幫你更快速的計算資料,它能利用過去的資訊去判斷未來的走勢,也能幫助你檢查你的策略依照過去的數據,是否可能成功,但不能百分之百保證他計算的結果會賺錢。

【2018 外匯交易】四種主要外匯信號跟單交易類型全測評

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