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止盈止损必不可少

当最新价格满足止盈单或止损单触发条件时,系统会按预设的委托价下达平仓单到市场上,且另一个止盈止损单会自动失效。

黄金原油最新市场行情走势分析附投资操作指南

黄金昨日探高收低,二次摸高1799一线承压,探高不破高,临近周线收官之作,短线无力破高,美元下探轻微回升,侧面压制金价短线上行空间,尾盘回落收在低位1790下方,日线收成一根小阴K线。日K线结构短线上行放缓,均线指标暂时还未拐头形成多头发散,这也是本周一直走不出多头的原因,技术指标,加上美元的阴晴不定,使得黄金的单边方向量能不足,伴随洗盘式的拉锯震荡, 4小时图有小级别的头肩形态的构造雏形,不过这也只是很小级别的,并不可判定就能成为顶部,只是短线的头肩回调,头部高点在1807.左肩1800 右肩刚好是昨日1799压制,目前再次回落确认颈线1783争夺,颈线的得与失决定头肩形态的成功与否。布林道开始收口,昨日也是点到上轨承压回测至下轨。探高收低,短线仍在回落修正需求,但空间得结合盘中形态而定,不排除继续伴随昨日的迂回反复。先抑后扬或先扬后抑,总之维持在小区间内来回。综上所述,今日黄金操作思路上郭金珩建议上方短期关注1800-1805一线阻力,下方短期关注1780-1775一线支撑。黄金短线操作95%胜率随时验证!关注郭金珩(指导官微:gcq824)获取免费解套策略及中长线布局计划一份!

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【StudyQuant| Python量化投资- 量化研究 - 系列7】多种仓位管理的方法,固定止盈止损 与 移动止盈止损

StudyQuant 于 2019-02-12 15:59:05 发布 1383 收藏 2

仓位管理

微信:82789754 (附加信息 (CSDN),有问题欢迎交流。

金融市场时刻存在着各类不确定性因素,因此,从某种程度上来说,价格的波动具有随机性和不确定性。对于任何一笔交易而言,进场就能够迅速获利的概率非常小。我们往往需要给市场一些时间和一定的价格波动空间乱来观察价格的走势,以便及时调整交易思路。另一方面,价格走势存在随机性和不确定性的同时,其走势又具有一定的周期性,有时候又遵循某种运动轨迹,如波浪形态。通过周期和形态,我们又可以对于价格的走势进行预测,和有规律的研究。交易周期的临界点和价格波段运动的拐点,就往往成为主要运动方向变化的标志性时空点,也就是我们设置止损和止盈的最佳位置。然而这些点位往往又存在不确定性,在价格实际运动的过程中,我们通过各类复杂计算得到的点位往往与市场自发形成的点位存在一定的误差。而我们计算得出的点位也经常需要市场更进一步的验证。因此,在进行量化投资时,止损止盈管理亦是重中之重。
止盈和止损管理从长远看是提高量化操作业绩的好办法,止损的目的就是尽量控制一次不利的交易所造成的损失,世界上最伟大的交易员有一个有用而简单的交易法则称为“鳄鱼原则”(Alligator Principle)。所有成功的交易员在进入市场之前,都在反复训练对这一原则的理解程度;与此同时在量化交易出现盈利的时候要科学设置止盈点,在借助有利趋势尽量扩大收益的前提下,不忘设置止盈点,防止行情逆转利情况下利润流失,落袋为安。

这源自于鳄鱼的吞噬方式,猎物愈试图挣扎,鳄鱼的收获愈多。假定一只鳄鱼咬住你的脚;『 假定一只鳄鱼咬住你的脚,如果你用手去试图挣脱你的脚,鳄鱼便会同时咬住你的脚与手。你愈挣扎,就被咬住得越多。所以,万一鳄鱼咬住你的脚,你唯一的机会就是牺牲一只脚。』。若以市场的语言表达,这项原则就是:当你知道自己犯错误时,立即了结出场,不可再找借口、期待、理由或采取其他任何动作,赶紧离场!

仓位管理方法介绍

对于趋势策略而言极为重要,合理的仓位管理往往起到决定性作用

“投资犯错不可怕,最重要的是不能连续犯错,要及时止损”。 这是股神巴菲特说的一句话,给喜爱炒股的人们留下了深刻的印象。所谓止损,就是当行情不好,股市下跌到一定的幅度后,就要果断割肉卖出股票,以避免形成更大的亏损。从表面上看,你好像亏了钱,实际上教你保存实力。

常用的止损止盈方法

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固定止盈止损回测

  • 策略持仓,持仓盈利或亏损达到某固定百分比或者固定点数则平仓

然而固定止盈止损的这种方法可能会错失,更多盈利的机会。 比如下图,在合约空头进场后, 采用固定止盈止损的方法,盈利5%就出场了。 之后的下跌行情,并不会赚到。

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移动止盈止损回测

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  • 相比较而言,移动止损更为客观。其考虑的是价格的回撤, 若价格回撤大于某预设值X% 就将其卖出。移动止损的止损价会随着最高价的创新高而变化。这一系列变化着的止损方式就是跟踪止损了。因为止损标准和行情发展有着密切的关系和逻辑,同时也能覆盖止盈策略,所以也是很多老手常用的方式之一。但由于止损方式是结合行情来具体决定的,所以不像固定止损那样可以把每一笔交易的亏损控制在一定数额之内。这也就要求进场点的选择要风险更小、更为准确。

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止盈止损必不可少

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方正刘经理 期货顾问

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耿经理 594

方正刘经理 1

方正刘经理 1

 国内原油期货即将上市,怎么炒原油期货?期货投资当然要多赚钱,少亏损,长期以来才能积累更多利润,实现稳定赢利的目标。    原油期货止损十分关键,市场最根本的特征就是波动性和不可预测性,这是市场存在的基础,所以,交易中难免的会产生风险。    期货开户是免费的,没有入金限制,期货交易.

张莹 431

止损也叫“割肉”,或者叫“平仓止损”,是指在期货投资中出现的亏损达到预定的条件时,及时平仓出局,以避免形成更大的亏损。期货该怎么止损?关于期货止损的方法有哪些?今天小编就重点跟大家说说。 期货止损的方法一、关键心理价位止损法 关键心理价位有整数位、历史高低点、近期量大单出现的价位,一段时间的较高位与较低位等都可能成为关键心理价位。我们经常要复盘,复盘关注的就是历史新高、成交密集区和重要的指数关口,这些位置都是重要的参考依据。 期货止损的方法二、横盘止.

方正刘经理 21

期货止损是什么意思?也叫“割肉”,是指当某一投资出现的亏损达到预定数额时,及时斩仓出局,以避免形成更大的亏损。 其目的就在于投资失误时把损失限定在较小的范围内。 关于止损的重要性,专业人士常用鳄鱼法则来说明。鳄鱼法则的原意是:假定一只鳄鱼咬住你的脚,如果你用手去试图挣脱你的脚,鳄鱼便会同时咬住你的脚与手。你愈挣扎,就被咬住得越多。所以,万一鳄鱼咬住你的脚,你唯一的机会就是牺牲一只脚。在期市里,鳄鱼法则就是:当你发现自己的交易背离了市场的方向,必须立即止损,不得.

止盈止损必不可少

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  • 开仓时设置止盈止损:即提前为将要开出的仓位设置止盈止损。用户可以下达开仓限价单时,同时点击设置止盈单和(或)止损单。当该开仓限价单成交时(部分成交或全部成交),系统会以用户预设的触发价格和委托价格来立即委托止盈止损单。

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  • 持仓时设置止盈止损:用户可以在持仓时为指定仓位设置止盈单或止损单,或同时设置止盈和止损。设置完成后,当市场最新成交价格达到触发条件时,系统将按提前设置好的委托价和数量下达平仓限价单到市场上。

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  1. 止盈止损单只适用于平仓单;且每个品种合约最多可以设置30个止盈止损订单。
  2. 开仓限价单有成交后(部分成交或全部成交),对应的止盈止损单转等待委托;生效后的止盈止损单委托量默认等于开仓限价单的委托量,可在【当前委托-止盈止损】查询相应的委托单。
  3. 止盈止损单在触发前,不会冻结仓位可平量;只有触发后成功下平仓限价单时,才会冻结可平量;触发时,如果仓位可平量小于委托数量,系统会按仓位的实际可平量下达平仓单。
  4. 同时下达的止盈单和止损单会相互关联,当其中一个触发时另一个就会失效;若仓位的持仓量为0时,此仓位当前委托的止盈止损单会自动失效。
  5. 止盈止损单在等待委托时不一定成功触发,可能会因行情波动剧烈、价格限制、仓位限制、担保资产不足、可平量不足、合约处在非交易状态、系统问题等而触发失败。
  6. 触发成功的平仓限价单同普通限价单,即当卖出的委托价格低于当前市场价格,会按照市场最优价格成交;当买入的委托价格高于当前市场价格,会按照市场最优价格成交。 该订单无法保证成交,完全取决于当时的市场行情。 未成交的限价单会显示在【当前委托-限价委托】。

示例1:开仓时设置止盈止损

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  • 用户可以只设置止盈或只设置止损,也可同时设置止盈和止损;
  • 买入开多时设置的止盈价必须高于开仓委托价,而止损价必须低于开仓委托价;卖出开空时设置的止盈价必须低于开仓委托价,而止损价必须高于开仓委托价;

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设置完成后,用户即可点击【买入开多】将开仓限价委托送入市场。用户可以在当前委托的限价委托栏,查看该笔开仓委托和对应绑定的止盈止损委托的详情;限价委托未有成交时,止盈止损是处于未生效的状态:

当开仓限价委托有成交(部分成交或全部成交)时,对应绑定的止盈止损状态会转为“等待委托”,且止盈止损委托量等于限价委托的委托量。用户可在“当前委托”栏下的止盈止损订单栏查看:

  • 若开仓限价委托在成交前被撤销,那么对应绑定的止盈止损会同时失效;
  • 若对应仓位的持仓量为0时,绑定的止盈止损订单会自动失效。

假设BTC/USDT最新价下跌至16800USDT时,该仓位的止损单被触发,系统会按止损单预设的委托价下达平仓单到市场上,且止盈单会自动失效。

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示例2:持仓时设置止盈止损
用户已持有100张持仓均价为21000USD的BTC/USD永续多仓仓位,而目前BTC/USD市场最新价21782.1USD。此时用户想针对该仓位进行止盈止损:

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点击“确定”完成设置,用户可在“当前委托”栏下的止盈止损订单栏查看:

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当最新价格满足止盈单或止损单触发条件时,系统会按预设的委托价下达平仓单到市场上,且另一个止盈止损单会自动失效。

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示例 1 :开仓时设置止盈止损

点击止盈 / 止损框,设置触发价格(或收益率)和委托价格:

在点击下单前,可以对止盈止损订单进行修改或者删除:

设置完成后,即可点击买入开多 / 止盈止损必不可少 卖出开空将开仓限价委托送入市场。限价委托未成交时,用户可以在当前委托的限价委托栏,查看该笔开仓委托和对应绑定的止盈止损委托的详情,此时止盈止损处于未生效的状态:

若在委托单成交前撤销订单,则对应绑定的止盈止损单会自动失效;若该仓位的止损止盈单被触发,系统会按预设的委托价下达平仓单到市场上,且另一个止盈或者止损单会自动失效:


示例 2 :持仓时设置止盈止损

点击“平仓”完成设置,用户可在“当前委托”栏下的止盈止损订单栏查看:

若在止盈止损触发前,主动将仓位全部平仓,则对应的止盈止损单会自动失效;若最新价格满足止盈单或止损单触发条件时,系统会按预设的委托价下达平仓单到市场上,且另一个止损或者止盈单会自动失效。