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外汇策略

指数移动平均线(EMA)

It is never too late to be what you might have been.
去成为你本应该成为的人,任何时候都不算晚. 乔治艾略特

理解指数移动平均线vs. 简单移动平均

萨曼莎·西尔伯斯坦是一名注册理财规划师, 美国金融业监管局Series 7和Series 63持牌人, 加州生活, 事故, 还有健康保险执照代理人, 指数移动平均线(EMA) 和CFA. 她每天都与来自非营利组织和高等巴黎人官方组织的数百名员工一起工作,为他们制定个人财务计划.

马库斯·里夫斯是一位作家, 出版商, 还是一名记者,他的商业和流行文化作品曾出现在几家知名刊物上, 包括 《巴黎人官方网站》《巴黎人官方》《巴黎人官方网站》旧金山纪事报. 他是纽约大学的兼职写作教师.

指数移动平均线vs. 简单移动平均线:概述

指数移动平均线(EMA)和 简单移动平均 (SMA)的相似之处在于它们都测量了趋势. 这两个平均线也很相似,因为它们的解释方式相同,技术交易员通常都用它们来平抑价格波动.

SMA计算价格数据的平均值,而EMA给予当前数据更多权重. 最新的价格数据将对移动平均线产生更大的影响, 旧的价格数据影响较小.

更具体地说, 指数移动平均线 给予近期价格更高的权重, 而简单移动平均线赋予所有值相同的权重.

指数移动平均线

因为EMAs对最新数据的权重高于对旧数据的权重, 他们对最新消息反应更大 价格变化 比sma材料, 这使得EMA的结果更加及时,并解释了为什么EMA是许多交易者的首选平均线.

如下面的例子所示, 持有短期观点的交易者可能不关心使用哪个平均线, 因为两个平均数之间的差异通常只是几美分的问题. 另一方面, 具有长期视角的交易者应该更多地考虑他们使用的平均值,因为它们的价值可能会有几美元的差异, 哪个价格差异足够大,最终会对已实现回报产生影响, 特别是当你交易大量股票的时候.

简单移动平均

SMA是技术分析师最常用的一种平均值,其计算方法是将一组价格的总和除以该系列中所有价格的总和. 例如, 7个周期的移动平均线可以通过将以下7个价格相加并除以7来计算(这个结果也被称为算术平均线).

例子
给定以下一系列价格:
$10, $11, $12, $16, $17, $19, $20
SMA的计算是这样的:
$10+$11+$12+$16+$17+$19+$20 = $105
7期SMA = $105/7 = 15

移动平均线是许多技术分析策略的基础, 但是成功的交易者会综合运用各种技巧. 巴黎人官方的 技术分析课程 将向您展示如何识别模式, 信号, 以及通过超过5小时的点播视频来驱动股价行为的技术指标, 练习, 和互动内容.

指数移动平均线(指数移动平均线(EMA) EMA)

移动平均线

(1.3172 + 1.3231 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3209

(1.3172 + 1.3000 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3163

移动平均线

It is never too late to be what you might have been.
去成为你本应该成为的人,任何时候都不算晚.

乔治艾略特

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EMA外汇策略

EMA 是指数移动平均线的首字母缩写词,它们经常互换使用。 指数移动平均线是交易者和技术分析师最喜欢的移动平均线变体,因为指数移动平均线的公式更重视最近的价格(高、低、开盘和收盘)数据,而且它对最近的价格反应也更快因此,它作为指标和交易策略变得更加有用,可以预测精确的支撑和阻力水平,更清晰地了解市场的现状(趋势或整合),生成交易信号等等.

为 EMA 交易策略设置指数移动平均线指标

基本的 EMA 交易策略设置实现了两个指数移动平均线的使用,但本文讨论的 EMA 交易策略实现了 3 个不同的指数移动平均线(就输入值而言);

短期 EMA 输入值的最佳选择应在 15 - 20 范围内。

中期 EMA 输入值的最佳选择应在 30 - 100 范围内。

长期 EMA 的最佳输入值选项应在 100 - 200 范围内。

如果我们为短期 EMA 选择 20 的输入值,这意味着 EMA 是任何时间范围内前 20 根柱线或烛台的计算指数平均值。

如果我们为中期 EMA 选择 60 的输入值,这意味着 EMA 是任何时间范围内前 60 指数移动平均线(EMA) 根柱线或烛台的计算指数平均值。

如果我们为长期 EMA 选择 120 的输入值,这意味着 EMA 是任何时间范围内之前 120 根柱线或烛台的计算指数平均值。

然后使用这 3 个不同的 EMA(短期、中期和长期指数移动平均线)来寻找交叉信号,通过为交易者提供一个框架来寻找机会和交易设置,从而告诉价格走势的方向。交叉。

这个指数移动平均线交叉的解释是什么

因此,在通过看涨交叉确认的上升趋势中,交易者的偏见和对交易设置的预期变得看涨,因此看涨趋势的任何回调或回撤都可以在 3 个 EMA 指数移动平均线(EMA) 中的任何一个上找到支撑。

因此,通过看跌交叉确认的下降趋势会使交易者的偏见和对交易设置的预期变为看跌,因此看跌趋势的任何回调或回撤都可以在 3 EMA 中的任何一个上找到阻力。

交易 EMA 外汇策略的指南

  1. 第一步是确定您作为交易员能够胜任的交易风格。 它可以是波段交易、头寸交易、剥头皮交易、日内交易或日内交易。 本文讨论的 EMA 外汇策略侧重于剥头皮,即剥头皮 EMA 外汇策略。
  2. 下一步是确定短期、中期和长期指数移动平均线的正确输入值,以在您的 EMA 外汇策略中实施。
  3. 根据您的交易风格,在任何时间范围内绘制正确的指数移动平均线。

对于剥头皮,在 3 到 1 分钟图表之间绘制 30 EMA。

对于日内交易或短期交易,在 3 小时或 1 小时图表上绘制 4 EMA。

对于波段交易或头寸交易,在日线图、周线图或月线图上绘制 3 EMA。

  1. 使用来自 3 EMA 的视觉信息来确定市场状况

如果 3 个 EMA 纠缠在一起,这意味着市场处于交易区间或横向盘整。

如果 3 条 EMA 分开并根据它们的权重进一步分开(看涨或看跌),这表明趋势强劲且持续。

3 EMA剥头皮策略的交易计划

EMA 剥头皮策略的时间范围必须在 1 到 30 分钟图表之间。

输入短期、中期和长期 EMA 的最佳值,即 20、55 和 120。

对于看涨交易设置

  • 第一步是确认相对于 3 个 EMA 的价格走势看涨的市场状况。
  • 等待看涨的 EMA 交叉并等待价格在 20、55 和 120 指数移动平均线上方交易
  • 当 20 周期 EMA 超过 55 和 120 EMA 时。 它表明价格走势在短期内向上行方向冲动转变,通常,仅 20 周期 EMA 看涨交叉通常不足以假设持续看涨的价格走势。
  • 市场通常容易出现错误信号,因此需要来自其他指数移动平均线的更多证据来支持在上升趋势中有效买入设置的想法。

出于这个原因,等待 55 周期 EMA 也超过 120 周期 EMA,同时它在上升斜率中低于 20 周期 EMA。 这表明持续看涨的上升趋势。

  • 要选择最高可能的买入设置,重要的是在执行买入市价单之前耐心等待进一步确认。 进一步确认,如

- 与其他指标或看涨烛台进入模式汇合,例如看涨十字星、看涨 pin bar 等

  • 最后,在重新测试 20、55 和 120 周期 EMA 时开立多头市价单。

对于看跌交易设置

  • 第一步是确认相对于 3 个 EMA 的价格走势看跌的市场状况。
  • 等待看跌的 EMA 交叉并等待价格低于 20、55 和 120 指数移动平均线
  • 当 20 周期 EMA 低于 55 和 120 EMA 时。 它表明价格走势在短期内向下行方向冲动转变,通常,仅 20 周期 EMA 交叉通常不足以假设持续看跌的价格走势。
  • 市场通常容易出现错误信号,因此需要来自其他指数移动平均线的更多证据来支持在下降趋势中有效卖出设置的想法。

出于这个原因,等待 55 周期 EMA 也低于 120 周期 EMA,同时它在 20 周期 EMA 上方呈下降趋势。 这表明持续的看跌下行趋势。

  • 要选择最高可能的卖出设置,重要的是在执行卖出市场订单之前要有耐心并观察进一步的确认。 进一步的确认可能是

- 对 20、55 和 120 周期指数移动平均线的价格走势进行成功的看跌重新测试,作为有效的动态阻力。

  • 最后,在重新测试 20、55 和 120 周期 EMA 时开立空头市价单。

风险管理实践or 3 EMA剥头皮策略交易设置

止损 此策略的放置位置应低于 5 周期 EMA 120 点以进行多头设置,或高于 120 周期 EMA 以进行空头设置。

或者,在多头头寸或交易入场的开盘价下方设置一个保护性止损 20 点,或在空头头寸或交易入场的开盘价上方设置 20 个点。

利润目标 对于这个 EMA 剥头皮策略是 20 - 30 点。

因为这是一种剥头皮策略,一旦价格在开盘价上方移动 15 - 20 点,交易者应通过将止损调整至盈亏平衡来保护他们的盈利交易,并取消 80% 的部分利润,以防万一看涨的价格走势是爆炸性的或在较长时间内反弹。

相反,一旦价格在开盘价下方移动 15 - 20 点,交易者应通过将止损调整为盈亏平衡来保护他们的盈利交易,并在看跌的价格走势爆发性或爆发性的情况下取消 80% 的部分利润。在较长时间内下降。

总结

EMA 外汇策略是适用于各种交易者(黄牛、日内交易者、波段交易者和长期头寸交易者)的通用交易策略,因为它适用于所有时间框架和所有金融市场资产类别,如债券、股票、外汇、指数,加密货币,但具有正确的输入值。 此外,交易者应注意,EMA 外汇策略仅在趋势市场中更有效。

【聂人教技场】聂振邦:到底运用SMA、WMA还是EMA更好呢?

今日续谈技术指标中的移动平均线 (Moving Average, MA),上回表示MA的重点有两个,其一是后者的「A」,英文是「Average」,意思是平均数,经已跟大家探讨,主要分为三种,就是算术平均 (arithmetic average)、加权算术平均 (weighted arithmetic average) 和指数平均 (exponential average)。现看另一重点「M」,英文是「Moving」,意思是移动。倘若只有「A」,便是产生一个定点;当有移动观念出现后,会产生多于一个定点,再把点与点连结起来,就形成线。随着点在不断向前推进,线就能伸延,钩划出股价走势。

配合上述三种平均数的演算方法,市场上常见的移动平均线也有三种,就是简单移动平均线 (Simple Moving Average, SMA)、加权移动平均线 (Weighted Moving Average, WMA) 和指数移动平均线 (Exponential Moving Average, EMA)。对于反映股价走势而言,加入时点上的不同权重,理应更切合实况,从而得出WMA和EMA的表述效果优于SMA。诚如上回提出,WMA和EMA对时点权重的运算观念差别在于散离 (discrete) 和连续 (continuous),对应股价处于低波动状态时,对于分析股价变化的敏感,EMA的果效优于WMA,故此EMA在三者当中是最能切合实况表述股价走势。

正因如此,指数平滑移动平均线 (MACD) 和三重指数平滑移动平均线 (TRIX) 的演算基础,都是指数平均 (exponential average),在参数之中会看到EMA。但可留意现时市场上关于股指或个股走势的评论,除非有明确标注,否则当谈到移动平均线时,就是用上SMA,毕竟这是三种移动平均线之中最易理解的,并且在实际应用上,对分析后市走势时,SMA不见得逊于WMA和EMA。有时由于WMA和EMA的敏感度高于SMA,出现噪声的机会也较大,特别是处于横行市状态,用WMA和EMA作分析反而令买卖决定错判的风险增加。

值得留意三种移动平均线在运用上没有绝对的优劣之分,以2021年7月6至8日为例,SMA、WMA和EMA的250天线 (又称为「牛熊分界线」) 分别在27,110、28,040和27,650点水平,若单纯地以恒指低位跌破此线视为进入熊市,相对在7月8日、7月6日和7月8日出现,而7月6和8日恒指分别收报28,072和27,153点,相对7月9日低见26,861点,下跌1,211和292点。就着跌破牛熊分界线便建淡仓的投资者,此例子见运用WMA的果效较SMA和EMA的显著为佳。然而,追溯回到2020年10月21日,恒指高见24,903点,而WMA的250天线则处于24,890点水平,可见当时高位突破250天线,视为入市讯号。

不过于2020年10月21日SMA和EMA的250天线分别在25,500和25,320点水平,直至同年11月5日才见恒指突破两者的250天线,视为入市讯号,反映WMA早了半个月提示建好仓进场。结果于2020年10月21日恒指收报24,754点,相对10月23日高见24,970点上升216点;但下个交易日 (10月27日) 开始恒指回调,至10月30日低见24,029点,较24,754点低725点,令已建好仓投资者构成重大损失。若当时忍痛离场,却于两个交易日后 (11月3日) 又见恒指上破WMA的250天线,到底是否再次建好仓呢?