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移动平均线-如何用它来交易

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移动平均线振荡

OsMA是a的振子的缩写 移动平均线 (MA). OsMA是一个技术指标,显示了在给定时间内一个振荡器与其移动平均线之间的差异.

的 MACD 在OsMA指示器中最常用的振荡器是什么,尽管任何振荡器都可以使用. MACD有一个内置的移动平均线,也就是 信号线. 信号线是MACD线的平均值. OsMA是这两条线之间的差值或间距,通常用直方图表示. 它可以提供趋势确认以及可能的贸易信号.

关键的外卖

    移动平均线-如何用它来交易
  • OsMA是一个振子和该振子的移动平均线的组合. 它测量这两个值之间的距离.
  • 任何振荡器和它的任何移动平均线(MA)都可以用来创建一个OsMA.
  • (振荡器的)运动速度比振荡器慢. 因此,OsMA增加是看涨的,因为价格在上涨,反之亦然.
  • 当OsMA从负值变为正值,可能表明上升趋势已经开始.; When the OsMA goes from positive to negative that may indicate a downtrend is starting.
  • 一般, 当OsMA为正值时,它有助于确认价格上涨趋势, 当负值有助于确认价格下降趋势.

图像

移动平均线振荡公式(OsMA)

如何计算移动平均线的振荡器

  1. 选择振荡器和 时间框架 它将基于.
  2. 选择移动平均线类型和移动平均线的周期数.
  3. 移动平均线-如何用它来交易
  4. 计算振子值,然后计算振子的MA. 因为移动平均线是多个值的平均值, 在计算MA之前,计算所需的振荡器值. 例如,如果您选择了9个句点 简单移动平均 (SMA)的振荡, 那么你将需要至少九个振荡器值才能计算SMA.
  5. 取振荡器和MA之间的差来得到OsMA读数. 这可以是正数也可以是负数.
  6. 在每个时间段结束时重复第三步和第四步.

移动平均线的振荡器(OsMA)告诉你什么?

OsMA是一个有用的工具 指示器 趋势和趋势强度. 高于零的价值,特别是一些高于零的时期,有助于确认上涨的价格. 低于零的价值,特别是连续几个时期低于零,有助于确认价格下跌.

跨界车 零线也可以很重要. 零线交叉发生时,振荡器越过以上或以下的MA. 如果振荡值低于MA值,那么osa将记录一个负值,表明价格正在下降. 如果振子上升到MA以上,则OsMA为正,表明价格正在上涨.

跨线可能提供偶尔的好交易,抓住价格的重大变动, 但当价格波动,OsMA在正负值之间来回波动时,跨界也会产生大量糟糕的交易. 如果使用跨界车, 最好是有选择性, 例如,只采取与基于价格走势或其他指标的长期上升趋势一致的跨线. 因为价格在上涨, 考虑在OsMA跌破零线然后回到零线之上时买入. 在下降趋势中,考虑一下 短的交易 当OsMA上升到零线以上,然后下降到零线以下. 这不会完全消除不好的信号,但会消除一些,并有助于解决问题 按趋势的方向交易.

这样的高低读数是主观的, 因为数据过高或过低可能表明市场接近极端,至少需要向相反方向进行短期修正. 回顾过去可以揭示OsMA的极端. 标记之前价格反转的OsMA的高点和低点. 这些水平可能在未来再次相关,尽管并非总是如此.

MACD是一种常用的具有内置移动平均线的振荡器. 因此, MACD柱状图 是显示MACD线和信号线区别的OsMA吗.

移动平均线振子与随机振子的区别

的 随机振荡器 指示器是振荡器的一种. 因此,可以用它来计算OsMA. 和MACD一样,随机指数通常也有一个移动平均线. 在这种情况下,它被称为%D,它是随机(%K)的三周期SMA. 计算随机振子的OsMA,取%K和%D之差.

使用移动平均线振荡器(OsMA)的局限性

OsMA是 滞后指标. 这意味着它有时会提供过时的信息. 例如, 零上方可能出现正交叉,但价格已经大幅上涨,因此可能不再是一个好的选择. 类似的, OsMA可能显示出强劲的价格上升趋势,且为正值, 但价格仍有可能大幅下跌. 该指标可能缓慢下降或跌破零, 尽管价格已经大幅下跌.

虚假的跨界车 这也是一个常见的问题,尤其是当价格波动时. OsMA将在零度以上和零度以下快速移动, 除了确认价格走势震荡且无趋势外,几乎没有提供任何洞见.

【量化笔记】移动均线

Alex Tech Bolg 于 2021-05-21 16:50:26 发布 205 收藏 2

什么是移动平均线

通过计算移动平均数,可以减轻指定时间范围内随机短期波动对股票价格的影响

在这里插入图片描述


指数移动平均线(EMA)是加权平均,它对最近几天的股票价格给予更大的重视,使其成为对新信息更敏感的指标

了解移动均线

移动平均线是一种简单的技术分析工具。通常计算移动平均线来确定股票的趋势方向或确定其支撑位和阻力位。因为它是基于过去的价格,所以它是趋势跟踪(或滞后)指标

移动平均线是一个完全可定制的指标,这意味着投资者在计算平均线时可以自由选择他们想要的任何时间范围。移动平均中最常用的时间段是15、20、30、50、100和200天。建立平均值所用的时间越短,对价格变化的敏感性就越高。时间跨度越长,平均值将越不敏感

设置移动平均线时没有正确的时间范围。找出哪个最适合您的最佳方法是尝试多个不同的时间段,直到找到适合您策略的时间段

上升的移动平均线表明证券处于上升趋势,而下降的移动平均线表明证券处于下降趋势。同样,向上动量可以通过看涨交叉(bullish crossover)确认,也就是当短期移动均线超过长期移动均线时就会发生。相反,下降趋势可以通过看跌交叉(bearish crossover)确认,也就是当短期移动均线低于长期移动均线时会发生看跌交叉。例如移动平均线收敛散度(MACD)。交易员使用移动平均线趋同散度(MACD)来监视两个移动平均线之间的关系。通常通过从12天的指数移动平均值中减去26天的指数移动平均值来计算。当MACD为正时,短期均线位于长期均线上方。这表明上升势头。当短期均值低于长期均值时,这表明动能正在下降。许多交易者还将关注零线上方或下方的移动。高于零的信号表示买入信号,低于零的交叉信号表示卖出信号。

《R的极客理想——高级开发篇 A》一一2.3 二条均线打天下

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引言
移动平均线(MA)是股市中最常用的一种技术分析方法,用来在大行情的波动段找到有效的交易信号。移动平均线不仅简单,而且有效,对股市操作具有神奇的指导作用。据金融从业人员说,均线模型有效地打败了大部分的主观策略,是炒股、炒期货的必备基本工具。那么本节将深入研究一下均线模型如何在股市中发挥作用。
2.3.移动平均线-如何用它来交易 1 移动平均线
移动平均(moving average,MA)线是以道·琼斯的“平均成本概念”为理论基础,采用统计学中“移动平均”的原理,将一段时期内的股票价格平均值连成曲线,用来显示股价的历史波动情况,进而反映股价指数未来发展趋势的技术分析方法。它是道氏理论的形象化表述。在技术分析领域中,移动平均线是必不可少的指标工具。移动平均线的计算方法就是求连续若干天的收盘价的算术平均,天数就是MA的参数。
计算公式是MA=(C1+C2+C3+C4+C5+…+Cn)/n,其中C为收盘价,n为移动平均周期数。例如,5日移动平均价格计算方法为:
MA5 = (前四天收盘价+前三天收盘价+前天收盘价+昨天收盘价+今天收盘价)/5
移动平均线依时间长短可分为三种,即短期移动平均线、中期移动平均线、长期移动平均线。短期移动平均线一般以5日或10日为计算期间,中期移动平均线大多以30日、60日为计算期间,长期移动平均线大多以100日和200日为计算期间。
移动平均线根据对数据的处理方法,又可分为3种。
(1)简单移动平均线(simple moving average,SMA):又称“算术移动平均线”,是指对特定期间的收盘价进行简单平均化的意思。一般所提到的移动平均线即指简单移动平均线,本节中介绍的算法模型,也是用的简单移动平均线。
(2)加权移动平均线(weighted 移动平均线-如何用它来交易 moving average,WMA):是一种按时间进行加权运算的移动平均线。时间越近,价格的权重越大。计算方式是基于加权移动平均线日数,将每一个之前日期比重提升。每个价格会乘以一个权重,最新的价格会有最大的比重,其之前的每一日的比重将会递减。加权移动平均线是移动平均线的改良。
(3)指数平滑移动平均线(exponential moving average,EMA):是以指数式递减加权的移动平均。各数值的加权影响力随时间而指数式递减,越近期的数据加权影响力越重,但较旧的数据也给予一定的加权值。
2.3.2 均线模型
在交易软件日K线图中,除了标准的价格K线以外,通常还有4条线,分别是白线、黄线、紫线、绿线,依次分别表示5日、10日、20日和60日移动平均线。通过这4条线与价格K线的交叉,就可以形成不同的均线模型。以乐视网(300104)股票日K线图为例,截取2012年8月到2014年7月的股价数据,如图2-4所示。
从图2-4中,我们看到乐视网股价最低价是13.91元,出现在2012年12月;最高价55.50元,出现在2014年1月。这段时期,乐视网的股价一路震荡向上,波动最小的绿色线为60日均线平滑的股价,趋势性比较明显。

图2-4 乐视网股票日K线图
利用均线平滑的特点,可以发现均线与价格K线会有交叉,各均线之间也有交叉,我们可以通过这些交叉点判断交易信号。
黄金交叉,当10日均线由下往上穿越20日均线,10日均线在上,20日均线在下,其交叉点就是黄金交叉,黄金交叉是多头的表现,出现黄金交叉后,后市会有一定的涨幅空间,这是进场的最佳时机。
死亡交叉,当20日均线与10日平均线交叉时,20日均线由下住上穿越10日均线,形成20日平均线在上,10日均线在下时,其交点称为“死亡交叉”,“死亡交叉”预示空头市场来临,股市将下跌,此时是出场的最佳时机。
如果很好地运用移动平均线理论,再掌握行情的真正趋势,就能获取可观利润。但移动平均线理论也有局限性,具体如下:
移动平均线是股价定型后产生的图形,反映较慢,只适用于日间交易;
移动平均线不能反映股价在当日的变化及成交量的大小,不适用于日内交易;
移动平均线是趋势性模型,如果股价未形成趋势,只是频繁波动,模型不适用。
2.3.3 用R语言实现均线模型
接下来,我们利用R语言对股票数据进行操作,实现一个均线模型的实例。
1.?从互联网下载数据
R语言本身提供了丰富的金融函数工具包,quantmod包就是最常用的一个,不过quantmod包还要配合时间序列包zoo、可扩展的时间序列包xts、指标计算包TTR和可视包ggplot2等一起使用,关于zoo包和xts包的详细使用可以参考《R的极客理想——工具篇》的2.1节和2.2节。
我们首先利用quantmod包,从互联网下载股票数据,并以CSV格式保存到本地。

加载工具包

head(IBM) # 查看前6条数据

2010-01-04 131.18 132.97 130.85 132.45 6155300 121.91

2010-01-05 131.68 131.85 130.10 130.85 移动平均线-如何用它来交易 6841400 120.44
2010-01-06 130.68 131.49 129.81 130.00 5605300 119.66
2010-01-07 129.87 130.25 128.91 129.55 5840600 119.移动平均线-如何用它来交易 24
2010-01-08 129.07 130.92 129.05 130.85 4197200 120.44
2010-01-11 131.06 131.06 128.67 129.48 5730400 119.18
利用quantmod包的getSymbols()函数,默认会通过Yahoo金融的开放API下载数据,我们选择IBM的股票行情数据,从2010-01-01到2014-07-09的4年多的日间交易数据。数据类型为xts格式的时间序列,数据包括7个列,以日期做索引列,其他6列分别为开盘价(Open)、最高价(High)、最低价(Low)、收盘价(Close)、交易量(Volume)、调整价(Adjusted)。
2.?实现简单的蜡烛图
直接使用quantmod包的chartSeries()函数,我们可以画出可视化效果还不错的蜡烛图。简单的蜡烛图,如图2-5所示。

chartSeries(IBM,TA = "addVo(); addSMA(); addEnvelope();addMACD(); addROC()")

怎样使用移动平均线?- 股票技术分析方法

如何解读移动平均线?
1.移动平均线的走向可以有三种:向上,向下,和水平。水平又分两种,上升后的高价位横向趋势和下降后的低价位横向趋势。可以简单的利用移动平均线的走向来判断趋势:向上就是上升趋势;向下就是下降趋势;水平就是横向趋势或者说是没趋势。对于当前的中国股市,不论你是买低卖高,还是买高卖更高,你要赚钱就必须只做上升趋势。
2.短期,长期速移动平均线的交叉。根据不同时间周期,可以计算出不同的短期和长期均线。例如,5日均线,10日均线。一个简单的交易系统买入信号就是:5日均线向上跨过10日均线。同理卖出信号就是:5日均线向下穿越10日均线。
3. 股票价格和移动均线的相对位置。股票价格在移动均线以上为强势,以下为弱势。当股价已经下降相当长一段时间以后,如果K线出现反转信号,并且股票价格收在均线以上,就可以考虑买入。当然同时要设定相应的止损作为保护。
4. 移动均线还有支撑和阻挡的作用。股票价格在均线以上上升时,均线可以起回调时的支撑作用;股票价格在均线以下下降时,均线可以起回调时的阻挡作用。

股票简单移动平均线

移动平均线使用注意事项:
1. 参与短线,中线,长线的股票交易者,应采用不同周期的价格移动平均线。
2. 不同的股票有不同的特性,所以他们适用的移动均线周期也可能不同。所以周期的选择也要因股票而已。
3. 移动平均线中只包括了交易价格和时间的信息,但是没有交易量。对于交易量的分析,对于判断趋势走向非常重要。有人说,股票价格可以骗人,但是交易量骗不了人。

其它均线型指标:

EXPMA指数平均数指标(Exponential Moving Average)
EXPMA=(上一天收盘价+ 上一天EXPMA值)/天数+上一天EXPMA值

从以上的EXPMA计算公式可以看出: 移动平均线-如何用它来交易
1. 与MA相同,在计算EXPMA指数平均数指标时,运用的是收盘价格。
2. 指数平均数指标的计算方法与移动平均线的计算方法不同,它是对收盘价格加权平均而得,所以近期价格波动对于EXPMA值影响更大,这使得EXPMA比MA更敏感。